پیش بینی شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران: کاربردی از مدل های شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک
Publish place: 3rd Conference on Financial Mathematics and Applications
Publish Year: 1391
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 1,291
This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
Export:
Document National Code:
CFMA03_115
Index date: 6 June 2015
پیش بینی شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران: کاربردی از مدل های شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک abstract
اساساً پیش بینی متغیرهای اقتصادی، از کاربرد وسیعی در برنامه ریزی و سیاست گذاری های اقتصادی از یک سو و نیز سرمایه گذاری بخش های مختلف از سوی دیگر، برخوردار است. همچنین، یکی از مهمترین اهداف مدل سازی های اقتصادی، پیش بینی آتی متغیرهای اقتصادی بوده و بالطبع قدرت این مدل ها بر اساس صحت پیش بینی شان مورد ارزیابی قرار می گیرند. در این بین، عملکرد روش های سنتی پیش بینی از قبیل تجزیه و تحلیل سری زمانی، با تردیدهایی مواجه گردیده و روش های نوینی همانند روش شبکه عصبی مصنوعی، توانایی بالقوه ی خوبی جهت پیش بینی سری های زمانی از خود نشان داده و کاربردهای فراوانی یافته اند. بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی مدل های شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک (GMDH) جهت پیش بینی شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفته و به منظور ارزیابی قدرت عملکرد پیش بینی این مدل از یک مدر رگرسیونی سنتی (ARIMA) اوراق بهادار تهران صورت پذیرفته و به منظور ارزیابی قدرت عملکرد پیش بینی این مدل از یک مدل رگرسیونی سنتی (ARIMA) نیز استفاده شده است. داده های مورد استفاده در این پژوهش به صورت روزانه و مشتمل بر بازده زمانی بهمن 1388 الی دی ماه 1390 بوده که شامل 461 مشاهده می باشد. در این راستا، جهت مجزا سازی پیش بینی های داخل نمونه ای و خارج نمونه ای، از تقریباً 90% از مشاهدات (411 مشاهده) جهت تخمین ضرایب مدل و از مابقی جهت انجام پیش بینی خارج از نمونه استفاده شده است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که مدل شبکه ی عصبی مصنوعی مبتنی بر الگوریتم GMDH، درارای عملکرد قابل توجهی در سری بازدهی بورس تهران (در دوره نمونه) داشته و قادر است که پیش بینی های دقیق تری نسبت به مدل ARIMA ارائه دهد.
پیش بینی شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران: کاربردی از مدل های شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک Keywords:
پیش بینی شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران: کاربردی از مدل های شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک authors
قدرت الله امام وردی
استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
غلامحسین غلامی
استادیار آمار دانشگاه ارومیه
مرضیه بیگلرپور
کارشناس ارشد برنامه ریزی و تحلیل سیستمهای اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :