The Ant colony Pseudocode for Mean-Variance-CVaR model of Multi-Portfolio Optimization
Publish place: 3rd Conference on Financial Mathematics and Applications
Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: English
View: 685
This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CFMA03_174
تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394
Abstract:
The portfolio selection problem refers to form a good portfolio. It is complicated to choose which assets should be selected because of the doubt on their returns. In this paper we present a adaptive Mean-Variance-CVaR (MVC) model of multi-portfolio optimization . The present study uses to optimize the portfolio problem via ACO approach. To this idea, after we explain mathematical formulation of the problem, we will present a mew Simulated Pseudocode. It helps to recognize the details of the problem and finally Ant Colony procedure will propose to solve the MVC problem. ACO optimization leads to making the simplified and dependable and solvable problem.
Keywords:
Authors
younes Elahi
Department of Mathematic, Faculty of Science University Technology Malaysia , Johor Bahru, Malaysia
Mohd Ismail Abd Aziz
Department of Mathematic, Faculty of Science University Technology Malaysia , Johor Bahru, Malaysia
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :