شناسایی نماگرهای پیشرو اقتصادی اثرگذار بر شاخص قیمت بورس تهران و ساخت شاخص ترکیبی پیشرو
Publish place: 04th International Management Conference
Publish Year: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,491
This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IRIMC04_034
تاریخ نمایه سازی: 14 آبان 1386
Abstract:
نماگرهای پیشرو از نخستین متغیر هایی هستند که پیش از بروز تحولات اقتصادی تغییر می کنند . در این مقاله ابتدا به بررسی مبانی تئوریک نماگرهای پیشرو اقتصادی و پیشینه پژوهش پرداخته شد . پس از آن داده های سری زمانی 33 متغیر و نماگر اقتصادی که بر پایه معیارهایی همچون توجیه اقتصادی، سازگاری حرکتی متغیرها با شاخص قیمت بورس و در دسترس بودن متغیرها، گزینش شده بودند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . سپس با انجام سه مرحله فیلترینگ، متغیرهای ناکارا حذف شدند و تنها سه نماگر " نرخ رشد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی " ، " نرخرشد شاخص کل بهای تولید کننده " و " مابه التفاوت نرخ رشد نقدینگی و تورم " به عنوان نماگرهای پیشروی شاخص قیمت بورس شناسایی گردیدند . آنگاه با بکارگیری روش مولفه های اصلی، این نماگرهای برگزیده با ضرایب مربوطه ترکیب شده و یک شاخص ترکیبی جدید ساخته شد . این شاخص ترکیبی با هر دو معیار ضریب همبستگی و نقاط برگشت سازگاری مطلوبی را با شاخص قیمت بورس پیدا نمود .
Keywords:
Authors
مهدی بیگدلو
کارشناس ارشد مدیریت مالی از دانشگاه تهران
علی تاتاری
کارشناس ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی