بهبود دقت مدل پیش بینی قیمت سهام با استفاده از الگوریتم انتشار بازگشتی
Publish place: 16th Iranian Conference on Electric Engineering
Publish Year: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,297
This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICEE16_047
تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1386
Abstract:
این مقاله مطالعه تجربی بر روی یک شبکه عصبی مصنوعی، که حاصل تجارب پیاده سازی مدل انتشار بازگشتی پیش بینی قیمت سهام است را گزارش می دهد. در راستای آزمون قابلیت های پیش بینی، مدل انتشار - بازگشتی برای پیش بینی قیمت سهام ایجاد گردید. پارامترهای این نوع شبکه تغییر داده شد و نتایج حاصل از پیش بینی ثبت گردید. این پارامتارها عبارت بودند از : الگوریتم یادگیری، بازه نگاه به گذشته، تعداد نورون ها در لایه پنهان و توابع فعال ساز که اثرات تغییرات آنها در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین به منظور بالا بردن دقت و غلبه کردن بر مشکل کمبود داده، از تصدیق متقاطع چندتایی برای آموزش مدل استفاده شده است و در نهایت خروجی حاصل، معدل خروجی شبکه ها می باشد. در انتها نتایج پیاده سازی مدل روی سهام سه شرکت مختلف به همراه پارامترهای آن نشان داده شده است.
Keywords:
Authors
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :