ارائه یک مدل تصمیم گیری برای خرید و فروش سهام مبتنی بر دو فاکتورقیمت پایانی و آخرین قیمت معاملات
Publish place: اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 717
This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MANAGTOOLS01_404
تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1395
Abstract:
تحقیق حاضر به بررسی پیش بینی جهت تغییرات قیمت پایانی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین ارائه یک روش تصمیم گیری برای خرید و فروش سهام می پردازد. داده های مورد استفاده در این پژوهش، اطلاعات شاخص های بورس اوراق بهادار مربوط به 23 شرکت از صنایع مختلف، در بازه زمانی سالهای 08 تا 9213 93 سال( می باشد. به منظور انجام عمل پیش بینی، جهت تغییرات قیمت پایانی و آخرین قیمت معامله در هر روز به عنوان متغیر مستقل و جهت تغییرات قیمت پایانی روز بعد به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. پیش بینی پذیری جهت تغییرات قیمت پایانی برای هر یک از شرکت ها با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک باینری انجام شده و معناداری روابط میان متغیر های مستقل و وابسته آزمون شده است. نتایج حاصل نشان دهنده آن است که: - رابطه معنا داری میان روند تغییرات قیمت پایانی و آخرین قیمت معامله در هر روز با قیمت پایانی روز بعد وجود دارد. - رابطه معنا داری میان روند تغییرات قیمت پایانی نسبت به آخرین قیمت معامله در هر روز با قیمت پایانی روزبعد وجود ندارد.
Keywords:
رگرسیون لجستیک باینری , بورس اوراق بهادار تهران
Authors
محمدمهدی احمدی
دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران
میلاد جاسمی زرگانی
استادیار مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :