مدل گشتاور تعمیم یافته برای داده های پانل و آزمون سارگان

برآوردگرهای GMM در سالهای اخیر، به یکی از ابزارهای اصلی تخمین مدل های اقتصادی برای تعیین رفتار مطلوب عوامل اقتصادی تبدیل شده اند. دراین مطالعه سعی شده است با نگاهی به مدل های اقتصاد سنجی پانل پویا و بیان ایرادات موجود در برخی از این مدلها، از جمله مدل پیشنهادی آندرسون و هشیائو و مدل تخمین زن یک مرحله ای و دو مرحله ای آرلانو و باند و توضیح چگونگی رفع این ایرادات در مدلهای تکمیلی آرلانو و باور و بلوندل و باند که به مدل GMM سیستمی شهرت دارند و همینطور با ارائه مبانی نظری و تئوری هرکدام از این مدلها، نحوه کاربرد صحیح آنها ارائه شود. همچنین در ادامه، در خصوص مزایای مدل گشتاور های تعمیم یافته و ویژگی ای که این مدل در خصوص رفع مشکل خود همبستگی و ناهمسانی واریانس دارد، بحث خواهد شد. در نهایت، در خصوص نحوه کاربرد صحیح آزمون سارگان توضیحاتی داده شده و چگونگی انجام این آزمون با مثالی مورد بحث قرار می گیرد. باشد که تا گامی در جهت کمک به دانشجویان و پژوهشگران علاقمند به استفاده از این مدل برداشته شده باشد.

Keywords:

مدل GMM , مدل آرلانو و باند , مدل بلوندل و باند , آزمون سارگان