بررسی دامنه نوسانات قیمت سهام،بازده،حجم معاملات: مبتنی بر الگوهای نا اطمینانی
Publish place: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
Publish Year: 1394
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 922
This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
ICMI02_171
Index date: 16 September 2016
بررسی دامنه نوسانات قیمت سهام،بازده،حجم معاملات: مبتنی بر الگوهای نا اطمینانی abstract
حد نوسان قیمت سهام به عنوان عاملی کنترلی، برای جلوگیری از نوسانات شدید قیمت سهام استفاده می گردد.این ابزارکنترلی که همراه با توقف معاملات به عنوان متوقف کننده های خودکار شناخته می شوند، عموما به منظور محافظت از سرمایهگذاران در مقابل تغییرات ناگهانی قیمت اوراق بهادار به کار گرفته می شوند. پژوهش حاضر به بررسی آثار حد نوسان قیمتسهام بر حجم معاملات و بازده سهام می پردازد. برای بررسی فرضیات، از روش های الگوهای نا اطمینانی آرچ و گارچ و جهتتجزیه وتحلیل داده های پژوهش از روش آمار توصیفی واستنباطی استفاده می شود. نمونه های انتخابی برای انجام آزمونفرضیه ها ،حجم معاملات و بازده قبل و بعد از تغییر حد نوسان در دو تاریخ 1384/8/21 و 1384/9/12 است. نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان می دهد که تغییر حد نوسانات قیمت هم بر حجم معاملات و هم بر بازدهی دارای تاثیری معنی دارمی باشد.
بررسی دامنه نوسانات قیمت سهام،بازده،حجم معاملات: مبتنی بر الگوهای نا اطمینانی Keywords:
بررسی دامنه نوسانات قیمت سهام،بازده،حجم معاملات: مبتنی بر الگوهای نا اطمینانی authors
سمانه صدیقی
کارشناس ارشد مهندسی مالی،دانشگاه رجا،قزوین
رضا محسنی
استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی،تهران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :