بررسی اثر نامتقارن شوک های نرخ ارز واقعی بر بازار سهام ایران
Publish place: چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
Publish Year: 1395
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 787
This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
NDMCONFT04_310
Index date: 29 October 2016
بررسی اثر نامتقارن شوک های نرخ ارز واقعی بر بازار سهام ایران abstract
در این مقاله، به بررسی اثر نامتقارن شوک های نرخ واقعی ارز بر بازار سهام ایران طی سال های 1380-1393 با استفاده از داده های ماهیانه پرداخته شده است به این منظور از مدلهای ناهمسانی واریانس (ARCH)، مدل EGARCH دارای عملکرد بهتری نسبت به سایر مدلها بوده است بنابراین این روش مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی دار نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف کننده و اثر منفی و معنی دار قیمت نفت روی شاخص سود سهام است و همچنین نشان می دهد که یک واحد شوک مثبت متغیرهای توضیحی از جمله نرخ ارز واقعی، شاخص سود سهام را به اندازه 8269/ 0 واحد کاهش می دهد و یک واحد شوک منفی متغیرهای توضیحی شاخص سوم سهام را به اندازه 5/7867 واحد افزایش می دهد.
بررسی اثر نامتقارن شوک های نرخ ارز واقعی بر بازار سهام ایران Keywords:
بررسی اثر نامتقارن شوک های نرخ ارز واقعی بر بازار سهام ایران authors
فرشته اسدزاده
دانشجوی فوق لیسانس اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :