استخراج پنجره زمانی بهینه جهت مطالعه دادههای کیفی برای پیشبینی جهتگیری نوسانات نرخ ارز
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 450
This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICAMIB02_137
تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1395
Abstract:
هدف از این پژوهش بررسی تاثیرگذاری انتخاب پنجره زمانی بهینه برای آموزش مدلهای پیشبینی جهتگیری نوسانات نرخ ارز با استفاده از دادههای کیفی و ارائه یک راهکار برای استخراج این پنجره زمانی بهینه میباشد. با توجه به ماهیت اخبار و جریان های خبری، در زمانهای متفاوت جریانهای خبری یکسان تاثیر متفاوتی بر نوسانات بازار ارز میگذارند، از این روی پنجره زمانی مورد استفاده برای آموزش مدل پیشبینی تاثیر مستقیم بر عملکرد مدل پیشبینی دارد. در این پژوهش یک مدل پیشبینی که با استفاده از تکنیکهای متنکاوی به استخراج جریانهای خبری پرداخته و سپس با استفاده از یک دستهبند به پیشبینی جهتگیری نوسانات نرخ ارز میپردازد مورد مطالعه قرار داده شده و با استفاده از مجموعه آزمایشهای مونتکارلو و آزمون آماری تست تی جفتی با سه فرضیه راهکاری برای استخراج پنجره زمانی بهینه ارائه شده است. در این مطالعه پس از بررسی دادههای مربوط به اخبار اقتصادی 400 روز کاری و پیشبینی جهتگیری نوسانات نرخ ارز در این روزها با استفاده از مدل مورد مطالعه ، توسط رویکرد ارائه شده پنجره زمانی 8 روز به عنوان پنجره زمانی بهینه برای آموزش مدل استخراج گردید.
Keywords:
Authors
محمدامین مقصودلو
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیکی، دانشگاه اصفهان
مهران رضایی
عضو هیأت علمی، گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :