بررسی مدل CVAR مدل بهینه انتخاب سبد دارایی در بورس اوراق بهادار تهران
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 456
This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
NDMCONFT05_091
تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1395
Abstract:
هدف اصلی این بررسی مدل CVAR مدل بهینه انتخاب سبد دارایی در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. این پژوهش برای شاخص صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار )از جمله انبوه سازان، بانک، بیمه و پتروشیمی( به عناون سبدی از دارایی بانکها صورت گرفته است. پس از محاسبه ارزش در معرض ریسک به ۴ روش میانگین متحرک، میانگین موزون نمایی، شبیهسازی تاریخی و واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته و مقایسه آن با نظریه مقدار کرانگیر دریافتیم که دمهای توزیع از روش نظریه مقدار کرانگیر بهتر تخمین زده میشود. از این رو نتایج مقادیر ریزش مورد انتظار در نظریه مقدار کرانگیر قابلیت اتکای بیشتری دارد. از طرفی نظریه مقدار کرانگیر تنها برای نمونههای بسیار بزرگ کابرد دارد و برای نمونههای کوچک نتایج رضایت بخشی را ارائه نمیکند. در نهایت مقادیر ریزش مورد انتظار برای صنایع مختلف، با ارزش در معرض ریسک یکسان، تفاوت دارد.
Authors
حدیث جهدکاران
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب
محسن صیقلی
نویسنده مسئول( استادیارو عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :