مدل مالی واقتصادی برای مدیریت ریسک اعتباری
Publish place: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 427
This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MCED03_178
تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1396
Abstract:
طراحی واستقرار مدل اندازه گیری ریسک اعتباری در نظام بانکی نقش کار آمدی در راستای بالا بردن بهره وری بانک های کشور در تخصیص بهینه منابع دارد . ریسک اعتباری عبارت است از خطر ناشی از احتمال عدم باز پرداخت تسهیلات و تعهدات توسط مشتریان در سر رسید بوده و یکی از مهمترین ریسک ها در بانک ها و موسسات مالی به حساب می آید . عوامل مختلفی در افزایش ریسک اعتباری موثر هستند که می بایست با استفاده از ابزار مناسب آن را مدیریت کرد . یکی از مهمترین ابزارهای کنترل ریسک اعتباری که مورد تایید نهاد های بین المللی نیز هست ، استقرار نظام رتبه بندی اعتباری است. به منظور محاسبه دقیق بازده و به ویژه ریسک سرمایه گذاری ها ، مدل های متفاوتی برای پیش بینی ریسک ارایه شده اند تا میزان ریسک را با استفاده از مدل و چگونگی پراکندگی داده ها محاسبه نمایند . در این تحقیق میزان ریسک را از طریق روش پارامتریک (اقصاد سنجی )و مدل VAR مورد بحث قرار گرفته است. این تحقیق به روش میدانی گردآوری شده و به روش مقایسه ای به تجزیه و تحلیل پرداخته است.
Keywords:
Authors
محمد فاضلی
کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه ارومیه
رعنا ایرانپور
کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :