مدل مالی واقتصادی برای مدیریت ریسک اعتباری

طراحی واستقرار مدل اندازه گیری ریسک اعتباری در نظام بانکی نقش کار آمدی در راستای بالا بردن بهره وری بانک های کشور در تخصیص بهینه منابع دارد . ریسک اعتباری عبارت است از خطر ناشی از احتمال عدم باز پرداخت تسهیلات و تعهدات توسط مشتریان در سر رسید بوده و یکی از مهمترین ریسک ها در بانک ها و موسسات مالی به حساب می آید . عوامل مختلفی در افزایش ریسک اعتباری موثر هستند که می بایست با استفاده از ابزار مناسب آن را مدیریت کرد . یکی از مهمترین ابزارهای کنترل ریسک اعتباری که مورد تایید نهاد های بین المللی نیز هست ، استقرار نظام رتبه بندی اعتباری است. به منظور محاسبه دقیق بازده و به ویژه ریسک سرمایه گذاری ها ، مدل های متفاوتی برای پیش بینی ریسک ارایه شده اند تا میزان ریسک را با استفاده از مدل و چگونگی پراکندگی داده ها محاسبه نمایند . در این تحقیق میزان ریسک را از طریق روش پارامتریک (اقصاد سنجی )و مدل VAR مورد بحث قرار گرفته است. این تحقیق به روش میدانی گردآوری شده و به روش مقایسه ای به تجزیه و تحلیل پرداخته است.

Keywords:

ریسک , بازده , روش پارامتریک , مدلVAR