الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی سبد سهام
Publish place: پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر ،برق و الکترونیک
Publish Year: 1395
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 1,548
- Certificate
- I'm the author of the paper
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
Export:
Document National Code:
NSOECE05_088
Index date: 1 July 2017
الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی سبد سهام abstract
مهم ترین هدف هر سرمایه گذار افزایش بازده و کاهش ریسک سرمایه گذاری است. بنابراین بهینه سازی سبد سهام از موضوعات مهم در زمینه ی سرمایه گذاری محسوب می شود که هدف آن ارایه ی روشی برای سرمایه گذاران جهت انتخاب سهام مناسب می باشد. الگوریتم های فراابتکاری، نوعی از الگوریتم های بهینه سازی هستند که جهت حل مشکل بهینه محلی راه حل هایی را ارایه داده اند و کاربردهای مختلقی دارند و بصورت گسترده ای در بهینه سازی سبد سهام مورد استفاده قرار می گیرند. در یک دسته بندی کلی می توان الگوریتم های فراابتکاری را به دو دسته الگوریتم های مبتنی بر یک جواب و الگوریتم های مبتنی بر جمعیت تقسیم کرد. الگوریتم های فراابتکاری در زمینه بهنیه سازی سبد سهام با هدف افزایش بازده و کاهش ریسک ارایه شده اند. در این مقاله ابتدا به بررسی مفاهیمی که در بهینه سازی سبد سهام بکار می روند خواهیم پرداخت، سپس الگوریتم های رایج بهینه سازی تشریح و در نهایت برخی از جدیدترین الگوریتم های ارایه شده در این زمینه را معرفی می کنیم.
الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی سبد سهام Keywords:
الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی سبد سهام authors
آفاق احسان فرد
دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان
جواد سرور
عضو هیات علمی، دانشگاه صنعتی شیراز
احمد مصلی نژاد
عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :