تشخیص الگو با استفاده از ماشین بردار پشتیبان در نمودارهای کنترل برای پایش فرآیندهای مالی GARCH (مطالعه موردی: نرخ تبادل ارزی دلاربه ریال)
Publish place: 13th International Industrial Engineering Conference
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 539
This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IIEC13_165
تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1396
Abstract:
تصمیم گیری بر اساس تغییرات در شاخص های مالی یکی از موضوعات مهم در اقتصاد می باشد. در سالهای اخیر استفاده ازنمودارهای کنترل برای کمک به تصمیم گیری در فرآیندهای مالی مورد توجه محققان بوده است. علیرغم تحقیقات گسترده در زمینهتشخیص الگو در نمودارهای کنترل، تحقیقات در مورد فرآیندهای خودهمبسته محدود به مدل های ARIMA بوده است. در این مقاله،روشی بر پایه ماشین بردار پشتیبان برای تشخیص الگوی تغییرات در فرآیندهای مالی با مدل سری زمانی GARCH ارایه شده است.عملکرد روش پیشنهادی با استفاده از مطالعات شبیه سازی، بر اساس معیارهای متوسط طول دنباله و درصد تشخیص درست الگو، موردارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده توانایی روش پیشنهادی با متوسط طول دنباله مناسب و درصد بالای تشخیص درست میباشد. در پایان، از روش پیشنهادی برای تشخیص الگوی تغییرات در نرخ تبادل ارزی دلار به ریال استفاده شده است.
Keywords:
فرآیندهای مالی , مدل سری زمانی GARCH , نمودار کنترل , تشخیص الگو , ماشین بردار پشتیبان , نرخ تبادل ارزی
Authors
محمدهادی دودرودیان
دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه یزد
محمدصالح اولیاء
عضو هیات علمی (دانشیار) گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
حجت الله صادقی
استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه یزد
امیرحسین امیری
دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شاهد