روشهای پیشبینی ریسک نکول در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
Publish place: The Second National Conference on Engineering Management
Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 481
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
NCOEM02_072
تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396
Abstract:
ریسک اعتباری یکی از مهم ترین مسایلی است که همواره سرمایه گذاران و موسسات مالی و اعتباری به آن پرداخته اند، باوجود اینکه از بین بردن آن امری محال است اما با استفاده از روش های مختلف می توان آن را ارزیابی و مدیریت نمود و احتمال وقوع آن را کاهش داد. مدل های متعددی برای ارزیابی و پیش بینی ریسک اعتباری وجود دارد که پیش بینی ریسک نکول بر عملکرد شرکت ها و سرمایه گذاران تاثیر بسزایی خواهد داشت، که در نهایت موجب افزایش سودآوری آن ها می گردد. هدف، آشنایی و معرفی روش های پیش بینی ریسک نکول و تعیین روش بهینه از طریق مقایسه دو روش مرتون و رگرسیون گروبیت با ارزیابی تحلیل مولفه اصلی خواهد بود.
Authors
الهام صفری
موسسه غیرانتفاعی مهرآستان، آستانه اشرفیه، گیلان، ایران