تجزیه و تحلیل حاشیه سود انتظاری با نوسانات تصادفی در قیمت کالا
Publish place: Journal of Economic Research، Vol: 8، Issue: 27
Publish Year: 1385
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 542
This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IJER-8-27_005
تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396
Abstract:
این مقاله مدل نظری ای را توسعه داده که در آن بنگاه های درون صنعت مطلوبیت انتظاری ناشی از سود تصادفی خود را حداکثر می کنند بدین جهت بنگاه ریسک گریز بوده و معادله حاشیه سود انتظاری را در شرایطی تعیین می کند که تابع تقاضا در بازار انحصاری چند گانه فروش تصادفی باشد حاشیه سود انتظاری تحت تاثیر افزایش سهم فروش در سطح بنگاه و افزایش ضریب تمرکز در سطح صنعت قرار می گیرد این اثر به اجزای اثر کارایی هزینه به صورت کاهش در هزینه نهایی پالایش و اثر معیار سنجش ریسک قیمت محصول تجزیه می شود به علاوه درجه قدرت بازاری با شاخص کشش حدس صنعت در بازار کالا اندازه گیری می شود تخمین معادله حاشیه سود انتظاری با به کار بردن روش تلفیق داده های سری زمانی با واحدهای مقطعی انجام گرفته و داده های آماری به صورت پانل جمع آوری شده اند نتایج کاربردی مدل در مورد کارخانه های منتخب قند در بازار بورس تهران این بوده است که اولا اندازه پارامتر توافق کمتر براورده شده ولی افزایش کشش قیمتی تقاضای شکر آن را بیشتر می کند ثانیا ضریب تمرکز و سهم فروش باعث افزایش عملکرد اقتصادی کارخانه هایی می شود که سهم اثر نا اطمینانی قیمت شکر در آن بیشتر بوده به طوری که اثر منافع ناشی از کاهش هزینه نهایی پالایش را جبران می کند
Keywords:
Authors
مجید احمدیان
استاد دانشگاه تهران
محمد علی متفکر آزاد
استادیار دانشگاه تبریز