پیش بینی قیمت نفت با دو روش arima و شبکه های عصبی مصنوعی
Publish place: Journal of Economic Research، Vol: 9، Issue: 32
Publish Year: 1386
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 613
This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_IJER-9-32_007
Index date: 13 January 2018
پیش بینی قیمت نفت با دو روش arima و شبکه های عصبی مصنوعی abstract
توانایی کم نظیر شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان ابزاری قدرتمند برای تحلیل و براورد در حوزه علوم تجربی مهندسی موجب شد تا مورد توجه اقتصاد دانان قرار گیرد در این پژوهش پس از مرور پژوهش های انجام شده در مورد توانایی پیش بینی مدل های خود توضیح جمعی میانگین متحرک ARIMA و شبکه های عصبی مصنوعی ANN به مقایسه این دو نوع روش برای پیش بینی قیمت روزانه نفت در دوره آوریل 1983 تا ژوین 2005 پرداخته ایم افزون بر این در این پژوهش پس از مدلسازی به وسیله شبکه های عصبی مصنوعی به منظور تشخیص سهم مشارکت هر پارامتر ورودی در این مدل از تجزیه و تحلیل حساسیت استفاده کرده ایم با توجه به حجم وسیع به کارگیری اطلاعات روزانه قیمت جهانی نفت بیش از 5500 روز اطلاعات نتایج به دست آمده نشان دهنده برتری غیر قبال مقایسه مدل شبکه های عصبی مصنوعی نسبت به مدل ARIMA در پیش بینی قیمت روزانه نفت است
پیش بینی قیمت نفت با دو روش arima و شبکه های عصبی مصنوعی Keywords:
پیش بینی قیمت نفت با دو روش arima و شبکه های عصبی مصنوعی authors
ایمان فرجام نیا
کارشناس ارشد اقتصاد و انرژی از دانشگاه تهران
محسن ناصری
دانشجوی دکتری مهندسی عمران دانشگاه شیراز
سید محمد مهدی احمدی
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد نظری دانشگاه تهران