ازمون جانشینی پول در ایران:کاربردی از الگوی خود بازگشتی با وقفه های توزیعی ARDL
Publish place: Journal of Economic Research، Vol: 16، Issue: 49
Publish Year: 1390
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 498
This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_IJER-16-49_004
Index date: 13 January 2018
ازمون جانشینی پول در ایران:کاربردی از الگوی خود بازگشتی با وقفه های توزیعی ARDL abstract
در این مقاله جانشینی پول در ایران با استفاده از روش ARDL مورد ازمون قرار گرفته است برای این منظور با استفاده از داده های اماری سال های 1352-1387 توابع تقاضای کوتاه مدت و بلند مدت پول براورد گردید نتایج به دست امده بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلند مدت بین تقضاای پول و متغیرهای تولید ناخالص داخلی نرخ تورم نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ ارز است همچنین جانشینی پول در کوتاه مدت و بلند مدت مورد تایید قرار گرفته است که در بلند مدت شدت آن بیشتر از کوتاه مدت است این تحقیق نشان داد که اثر مستقیم درامد و تاثیر غیر مستقیم نرخ واقعی سود سپرده های بانکی و نرخ تورم بر تقاضای پول در بلند مدت بیشتر از کوتاه مدت هستند ضریب تعدیل براورد شده تابع تقاضای واقعی پول برابر 0/24- است که بیانگر کند بودن فرایند تعدیل تقاضای پول کشور است
ازمون جانشینی پول در ایران:کاربردی از الگوی خود بازگشتی با وقفه های توزیعی ARDL Keywords:
ازمون جانشینی پول در ایران:کاربردی از الگوی خود بازگشتی با وقفه های توزیعی ARDL authors
امیر منصور طهرانچیان
استادیار اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
معصومه نوروزی بیرامی
کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه مازندران