بررسی رابطه نوسان های نرخ ارز و بازدهی سهام با استفاده از تحلیل موجک در بخش های مختلف بورس اوراق بهادار تهران
Publish place: Journal of Economic Research، Vol: 17، Issue: 52
Publish Year: 1391
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 395
This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_IJER-17-52_002
Index date: 13 January 2018
بررسی رابطه نوسان های نرخ ارز و بازدهی سهام با استفاده از تحلیل موجک در بخش های مختلف بورس اوراق بهادار تهران abstract
در این مقاله به بررسی معمای رابطه نوسان های نرخ ارز و بازدهی سهام بخش های مختلف بورس تهران با استفاده از یک رویکرد مقیاس زمان کمی پردازیم دراین راستا داده های ماهانه نرخ غیر رسمی ارز بازدهی پرتفوی بازار و بازدهی سهام بخش های مختلف بورس تهران در بازه زمانی سالهای 1378-1387 و همچنین بازه زمانی سالهای 1383-1387 با توجه به محدودیت ها داده ها با استفاده از روش ماکزیمم همپوشانی تبدیل موجک گسسته MODWT در 6و5 مقیاس تجزیه شده است و نتایج تحلیل رگرسیون موجکی واریانس و همسبتگی موجکی مورد بررسی قرار گرفت نتایج این تحقیق نشان می دهد نه تنها اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر روی بازدهی سهام در بخش های مختلف بورس به لحاظ شدت و علامت متفاوت است بلکه این اثرگذاری در مقیاس های زمانی مختلف نیز متفاوت است از این رو می بایست ذات چند مقیاسی بودن این رابطه را در تحلیل ها و تصمیم گیری ها لحاظ کرد
بررسی رابطه نوسان های نرخ ارز و بازدهی سهام با استفاده از تحلیل موجک در بخش های مختلف بورس اوراق بهادار تهران Keywords:
بررسی رابطه نوسان های نرخ ارز و بازدهی سهام با استفاده از تحلیل موجک در بخش های مختلف بورس اوراق بهادار تهران authors
سید عبدالمجید جلایی
دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه باهنر کرمان
امیر حبیب دوست
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه باهنر کرمان