بررسی تاثیر تغییرات و نوسانات قیمت نفت بر بورس اوراق بهادار تهران
Publish place: دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 332
This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MEUCONF02_864
تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397
Abstract:
نفت یکی از منابع مهم درآمدی برای کشورهای صادرکننده نفت میباشد. به طوری که انتظار میرود تغییرات در بازار نفت بر دیگر بخشهای اقتصاد تاثیرگذار باشد. در این پژوهش به بررسی تاثیر تغییرات و نوسانات قیمت نفت و تاثیر آن بر بورس اوراق بهادار تهران پرداخته میشود. همچنین تقارن و یا عدم تقارن شو کهای مثبت و منفی حاصل از متغیرهای مدل بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران نیز مورد بررسی قرار میگیرد. برای این منظور از مدلهای خانواده گارچ استفاده شده است.این مدلها شامل مدلهای GJR و GARCH ،ARCH می باشد. نتایج حاصل ازبرآورد مدلهای پژوهش نشان از ارتباط منفی بین قیمت نفت و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران میباشد. همچنین نتایج نشان داد که تاثیر شو کهای وارده از متغیرهای مدل بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران به صورت متقارن میباشد. به عبارتی نتایج نشان داد که شوکهای مثبت و منفی دارای تاثیر مشابهی بر بورس اوراقبهادار دارد.
Keywords:
Authors
رسول سجاد
استادیار مهندسی مالی
فاطمه شهسواری گوغری
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته صنایع