تاثیر شوک های بازار جهانی نفت در بازارهای مالی ایران

در این مقاله میزان تاثیرپذیری بازدهی بازارهای مالی، شامل بازارهای ارز، سهام و سکه و طلا نسبت به شوک بازدهی بازار نفت جهانی بررسی شده است. نفت یکی از اساسی ترین منابع درآمدزایی ایران است که بسیاری از فعالیت های اقتصادی را وابسته به خود کرده است از این دو تغییر در قیمت آن تاثیر چشمگیری بر متغیرهای کلان اقتصادی می گذرد در این تحقیق داده های مربوط به سال های 1384 تا 1393 به صورت ماهانه و سایت بانک مرکزی و سایت اوپک به دست آمده است. از مدل خود رگرسیون برداری (VAR) استفاده شده و توابع عکس العمل تحریک و تجزیه واریانس متغیرها بررسی شده است. یافته ها این تحقیق بیانگر رابطه ای مستقیم بین بازدهی بازار نفت جهانی و بازارهای مالی داخلی، همچنین رابطه قوی بین بازدهی بازار ارز و سکه می باشد.

Keywords:

بازار نفت , بازارهای مالی , شوک , ایران , VAR