تعیین ریسک سرمایه گذاری در یک پرتفو ارزی با استفاده از روش ارزش در معرض خطر
Publish place: Industrial Management Studies، Vol: 6، Issue: 17
Publish Year: 1386
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 669
This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_JIMS-6-17_008
Index date: 21 April 2018
تعیین ریسک سرمایه گذاری در یک پرتفو ارزی با استفاده از روش ارزش در معرض خطر abstract
هدف از بهینه سازی یک پرتفوی سرمایه گذاری، تعیین مقدار بهینه هر دارایی به گونه ای است که حداقل ریسک و حداکثر بازده را فراهم آورد. یکی از روش های اندازه گیری ریسک یک پرتفو ارزش در معرض خطر است. در روش ارزش در معرض خطر، ریسک پرتقوی دارایی ها برای یک افق زمانی آینده برآورد می شود. طی سال های اخیر نوسانات نرخ ارز به ورشکستگی بسیاری از صنایع مهم ایران منتهی شده است. از این رو در این مقاله، ریسک سرمایه گذاری در یک پرتفوی ارزی شامل پنج ارز رایج در بازار معاملات ایران با استفاده از روش ارزش در معرض خطر اندازه گیری می شود و از طریق حداقل کردن ریسک پرتفوی سرمایه گذاری، مقدار بهینه وزن هر ارز در پرتفوی ارزی تعیین می شود.
تعیین ریسک سرمایه گذاری در یک پرتفو ارزی با استفاده از روش ارزش در معرض خطر Keywords:
تعیین ریسک سرمایه گذاری در یک پرتفو ارزی با استفاده از روش ارزش در معرض خطر authors
جمشید صالحی صدقیانی
دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران