ارایه یک مدل هیبریدی فازی جهت پیش بینی بازده سهام با استفاده از شبکه عصبی فازی و مدل های انتخاب ویژگی های غیر خطی
Publish place: 14th International Industrial Engineering Conference
Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 472
This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IIEC14_183
تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397
Abstract:
همواره پیش بینی قیمت سهام از اهمیت خاصی برای فعالان بازار بورس برخوردار بوده و است. همچنین روش های پیش بینی مختلفی جهت این امر، ابداع و مورد استفاده قرار گرفته است. اما اغلب روش ها متغیر های ورودی را ثابت در نظر می گیرند، در صورتیکه امکان دارد با عوض شدن سهم مورد پیش بینی یا تغییر زمان، دیگر آن متغیر ها جهت پیش بینی قیمت، معنی دار نباشند و کارایی خود را از دست داده باشند. در این مقاله ابتدا با استفاده از الگوریتم NSGAII ابتدا تعداد بهینه متغیر های ورودی توسط خبره، انتخاب می گردد و سپس بهترین متغیر های ورودی با استفاده از الگوریتم تبرید انتخاب، و در نهایت قیمت سهام با استفاده از الگوریتم فازی عصبی و رگرسیون فازی، تخمین زده می شوند...
Keywords:
الگوریتم تبرید , شبکه عصبی فازی و رگرسیون فازی
Authors
سیدمصطفی میرغفاری
دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مالی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران
محمدعلی رستگار
استادیار گروه مهندسی مالی، دانشکده صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران