بهینه سازی سبدسهام به چند روش آماری
Publish Year: 1396
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 396
This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
ICIORS10_369
Index date: 2 September 2018
بهینه سازی سبدسهام به چند روش آماری abstract
سرمایه گذاران برای کسب سود بیشتر و کاهش ریسک سرمایه گذاری، به دنبال پرتفوی بهینه هستند. برای این منظور، با کمک ریاضیات و آمار مدل هایی ارایه شده است که ابتدایی ترین آنها مدل مارکوییتز می باشد. پس از مارکوییتز مدل هایی پیشنهاد شد که با اضافه کردن چولگی و آنتروپی به عنوان تابع هدف، مدل مارکوییتز را بهبود بخشیده شده است. در این مطالعه، ضمن معرفی مدل مارکوییتز، تاثیرات چولگی و آنتروپی بر انتخاب سبدسهام بهینه و عملکرد آنها در دوره های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت بررسی شده است. در بین مدل های ارایه شده، مدل میانگین واریانس چولگی آنتروپی با آنتروپی رنی در دوره های سرمایه گذاری بلند مدت عملکرد بهتری در تعیین سبدسهام بهینه داشت.
بهینه سازی سبدسهام به چند روش آماری Keywords:
بهینه سازی سبدسهام به چند روش آماری authors
افشین فیاض موقر
استادیار دانشگاه مازندران
مبینا دهگان
دانشجوی ارشد دانشگاه مازندران،