ارایه یک سیستم تشخیص توالی متقلبانه با حداقل داده های تاریخی و مبتنی بر مدل مخفی مارکوف

استفاده از کارت های بانکی در سال های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. همین امر منجر به افزایش وقوع تقلب در این حوزه و ایجاد مبالغ بالای ضررهای مالی شده است. روش های به کار گرفته شده برای تشخیص تقلب در این حوزه عمدتا نیاز به حجم عظیمی از داده های تاریخی دارند. از سوی دیگر این روش ها مبتنی بر تک تراکنش های بانکی هستند و توالی های متقلبانه را تحت پوشش قرار نمی دهند. در این مقاله مدلی برای تعیین حداقل تراکنش های مورد نیاز برای بررسی رفتار هر مشتری و نیز مدلی برای شناسایی توالی متقلبانه در هر کارت بانکی ارایه شده است. این روش به طور خودکار مدل مخفی مارکوف (HMM) هر توالی را ایجاد کرده و به روز رسانی می کند و در نهایت با مقایسهی میزان واگرایی میان مدل های مخفی مارکوف هر توالی، تقلب را تشخیص می دهد. برای سنجش کارایی و دقت مدل از داده های واقعی کارت های بانکی یکی از بانک های ایران استفاده شده است و مقیاس تشخیص مثبت درست 91% و 94% بدست آمده است.

Keywords:

کارت بانکی , توالی رفتاری , تشخیص تقلب , مدل مخفی مارکوف , واگرایی KL