An alternative approach to least squares estimators for time dependent AR(p) errors, using regression quantiles
Publish place: 08th Iranian Statistics Conference
Publish Year: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: English
View: 2,154
This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ISC08_001
تاریخ نمایه سازی: 26 دی 1388
Abstract:
The in dependence of measurements for response variables may not exist when the variables are likely to drift over time such as the results of a medical test under some continuous treatments or stock prices of economic indicators which depend on time durations. In these situations the errors may follow the AR (p) model. We try to find an alternative for least squares method. AR (1) case has been treated by Ullah and Srivastava etc. (1983) using two stage and J.W. Galbraith (1991) carried out a consistent estimator of linear regression parameters using maximum likelihood method.
One of the approaches for solving the problem was based on robust estimators such as regression quantiles.
We use the least absolute diviation estimator (LADE), which is a robust methods. To obtain an alternative approach for estimating regression pararameters under AR(p) time dependent errors.
Keywords:
Authors
S. Alimoradi
Isfahan University of Technology
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :