بررسی تاثیر قیمت نفت بر استرس بازار بورس تهران با استفاده از انالیز موجک
Publish place: National Conference on Economics, Development Management and Entrepreneurship with the Approach of Iranian Product Support
Publish Year: 1398
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 617
This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
EDME01_097
Index date: 26 August 2019
بررسی تاثیر قیمت نفت بر استرس بازار بورس تهران با استفاده از انالیز موجک abstract
نوسانات شدید قیمت های نفت در اواخر قرن بیستم موجب اختلالات فراوان در بازار جهانی نفت و سایر بازارهای مالی از جمله بورس شد. هدف این پژوهش تلاش برای یافتن روش جدید مناسبی با بیشترین دقت برای برآورد و مدل سازی اثر قیمت نفت بر شاخص استرس بازارسهام با استفاده از آنالیز موجک است. در این راستا داده های سری زمانی از ، آذرماه 1387 تا آذرماه 1397 استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که رابطه میان قیمت نفت و استرس مالی بازاربورس به جز در برخی از بازه ها به صورت ناهم فاز (یک طرفه) بوده است همچنین میتوان نتیجه گرفت که این ارتباط یک طرفه از بازار نفت به بازاربورس بوده است.
بررسی تاثیر قیمت نفت بر استرس بازار بورس تهران با استفاده از انالیز موجک Keywords:
بررسی تاثیر قیمت نفت بر استرس بازار بورس تهران با استفاده از انالیز موجک authors
مرضیه جعفری
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی
شهرام فتاحی
دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اجنماعی دانشگاه رازی
کیومرث سهیلی
دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اجنماعی دانشگاه رازی