پیش بینی نرخ ارز با استفاده از سیستم استنتاج عصبی – فازی تطبیقی (انفیس)
Publish Year: 1398
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 689
This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
ACONF04_529
Index date: 26 August 2019
پیش بینی نرخ ارز با استفاده از سیستم استنتاج عصبی – فازی تطبیقی (انفیس) abstract
هدف: نرخ ارز از مهمترین شاخصهای تاثیرگذار در سطح خرد و کلان کشور میباشدعموما.0مدلهای پیشبینی خطی و شاخص تکنیکی میانگین متحرک برای پیشبینی قیمت ارز استفاده می شوند. اما مدلهای کلاسیک اقتصادسنجی دارای محدودیتهایی همچون مقادیر ورودی سری زمانی میباشند که منجر به فاصله گرفتن مقادیر پیشبینی شده از مقادیر واقعی میشوند. از سوی دیگر محاسبات برگرفته از هوش مصنوعی بر اساس قوانین قابل درک عمل نمیکنند. هدف این تحقیق ارائه مدلی بر پایه انفیس میباشد که فاقد نواقص مدلهای فعلی بوده و نتیجه دقیق تری نسبت به مدلهای موجود ارائه کند.روش پژوهش: برای رسیدن به این هدف سعی بر این داشتیم تا با ترکیب مدلهای اتورگرسیو، میانگین متحرک و انفیس به این هدف دست پیدا کنیم. در این پژوهش سعی در پیشبینی قیمت دلار طی سالهای 93 تا 95 را با استفاده از این ترکیب داشتیم.یافته ها: مدل ترکیبی ارائه شده نتایجی با خطای کمتر نسبت به مدلهای موجود ارائه میکند و با استفاده از میانگین مربعات خطا با مدل شبکه اتورگرسیو مقایسه میشود و نتایج نشان میدهد که مدل ارائه شده به مراتب بهتر از مدلهای دیگر پیش بینی را انجام میدهد.نتایج: با توجه به محدودیتها و نواقص ارائه شده در مورد مدلهای کلاسیک اقتصادسنجی و شبکه های عصبی، انفیس فارق از نواقص مذکور، توانسته نتایجی با خطای کمتر و به بیان دیگر نتایج دقیق تری ارائه کند.
پیش بینی نرخ ارز با استفاده از سیستم استنتاج عصبی – فازی تطبیقی (انفیس) Keywords:
پیش بینی نرخ ارز با استفاده از سیستم استنتاج عصبی – فازی تطبیقی (انفیس) authors
رسول سجاد
استادیار گروه مهندسی مالی ، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه علم و فرهنگ ، تهران ، ایران
سهند نیاستی
گروه مدیریت پروژه ، دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه تهران ، تهران ، ایران
مسعود شمس
گروه مهندسی مالی ، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه علم و فرهنگ ، تهران ، ایران