بهینه سازی استوار سبد مالی با رویکرد CAPM

سیدجعفر سجادی; محسن قره خانی; احرام صفری

بهینه سازی استوار سبد مالی با رویکرد CAPM

Publish place: 7th International Industrial Engineering Conference

Publish Year: 1389

نوع سند: مقاله کنفرانسی

زبان: Persian

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

دریافت فایل کامل Paper

Certificate
من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

https://civilica.com/doc/93501

شناسه ملی سند علمی:

IIEC07_077

تاریخ نمایه سازی: 7 خرداد 1389

Abstract:

دراین تحقیق رویکرد بهینه سازی استوار برای حل مسئله انتخاب سبد مالی چند دوره ای پیشنهاد شده است مدلهای بهینه سازی استوار بازدهی اینده دارایی ها را بصورت ضرایب غیرقطعی در مسئله بهینهسازی در نظر می گیرند و درجه ریسک گریزی سرمایه گذاری را به درجه تحمل در مقابل کل خطای حاصل تخمین بازدهی تصویر می کنند.

Keywords:

بهینه سازی استوار , تعیین سبد مالی , مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای

Authors

سیدجعفر سجادی

دانشیار دانشکده مهندسی صنایع

محسن قره خانی

دانشجوی دکتری مهندسی صنایع

احرام صفری

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :

دانشکاه صنعتی اصفهان 14 و 15 مهر 1389 ...
Markowitz, H.M., "Portfolio selection", Journal of Finance, 7:77-91, 1952. ...
Markowitz, H.M., " Portfolio selection: efficient diversification of investments", 2nd ...
Merton R., "Optimum consumption and portfolio ruules in a continuous ...
Merton R., _ _ Continuou s-time finance", Cambridge, MA: Blackwell ...
Samuelson P.A., " Lifetime portfolio selection by dynamic stochastic programming", ...
Cox J, Huang C.F., "Optimal consumption and portfolio choices when ...
Soyster, A. L., "Convex programming with set-inclusive constraints and applications ...
Ben-Tal, A., Nemirovski, A."Robust convex optimization", Math.Oper, Res, 23 769-805, ...
Ben-Tal, A., Nemirovski, A., "Robust solutions to uncertain programs ", ...
Ben-Tal, A., Nemirovski, A., "Robust solutions of linear programming problems ...
El-Ghaoui, L., H. Lebret., "Robust solutions to least-square problems to ...
El-Ghaoui, L., F. Oustry., H. Lebret., _ Robust solutions to ...
Sadjadi, S.J., Omrani, H., "Data envelopment analysis with uncertcuin data: ...
Gharakhani, M.Taghipar, T. Jalali, K.F., _ robust multi-objective production planning" ...
Bertsimas, D., Pachamanova, D., "Robust multiperiod portfolio management in the ...
Goldfarb D., Iyengar, G."ROBUST PORTFOLIO SELECTION PROBLEMS , MA THEMATICS ...
Bertsimas, D., Sim, M., " The Price of Robustness", OPERATIONS ...
Dantzig G.B., Infanger G., "Multi-stage stochastic linear programs for portfolio ...
Sharpe, W.F."Capital asset prices: A theory of market equilibrium under ...

نمایش کامل مراجع