ارائه الگوریتم ترکیبی برای بهینه سازی چند هدفه سبد سهام به وسیله برنامه ریزی فازی
Publish Year: 1396
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 392
This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
Export:
Document National Code:
JR_FEJ-8-30_003
Index date: 12 November 2019
ارائه الگوریتم ترکیبی برای بهینه سازی چند هدفه سبد سهام به وسیله برنامه ریزی فازی abstract
مساله انتخاب سبد سهام، از جمله مسائلی با اهمیت برای سرمایه گذاران بورس است بطوریکه با سرمایه گذاری بر روی چندین سهام در عوض یک سهم خاص، بتوانند در سطح معینی از ریسک بیشترین بازدهی و با کمترین ریسک به ازای سطح معینی از بازدهی را بدست آورند. آنچه تا به امروز در محاسبات مالی و در زمینه انتخاب سبد سهام و سرمایه گذاری عنوان شده است بگونه ای است که سرمایه گذاری های موجود از لحاظ درجه ریسک و نرخ بازده، با هدف در نظر گرفتن امکانات مالی و سایر سیاست های فراروی خود، اولویت بندی شده تا در نهایت پورتفوی مطلوب تشکیل گردد. در اینجا و در شرایطی که فرد سرمایه گذار با دارایی های متفاوتی روبرو می گردد، بایستی در مورد تعداد دارایی های انتخابی و میزان سرمایه گذاری در هر کدام از آنها، تصمیم گیری نموده و در نتیجه به نوعی دچار یک نوع عدم قطعیت در انتخاب های خویش می گردد. در این پژوهش با در نظر گرفتن مفاهیم فازی در بحث بهینه سازی سبد سهام، عدم قطعیت موجود در این مساله مدلسازی شده است. در ادامه با استفاده از روش بونیسون اولویت بین هر یک از سهام مشخص شده تا از آشفتگی در تصمیم گیری کاسته شود و در نهایت با ارائه نیز به دلیل پیچیدگی موجود در مساله، الگوریتم ترکیبی بر پایه الگوریتم های جستجوی همسایگی متغیر و ژنتیک، ارائه و برای اعتبارسنجی با سایر الگوریتم های حل مقایسه شده است.
ارائه الگوریتم ترکیبی برای بهینه سازی چند هدفه سبد سهام به وسیله برنامه ریزی فازی Keywords:
ارائه الگوریتم ترکیبی برای بهینه سازی چند هدفه سبد سهام به وسیله برنامه ریزی فازی authors
جواد بهنامیان
استادیار دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی صنایع
محمد مشرفی
کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی صنایع؛