سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

Login
PapersConferencesJournals

رتبه بندی آماری مدل های مختلف ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار با استفاده از رویکرد مجموعه اطمینان مدل (MCS) برای صنعت بانکداری: با تاکید بر رویکرد ارزش فرین شرطی

Publish place: Financial engineering and portfolio management، Vol: 8، Issue: 30
Publish Year: 1396
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 709

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

DOWNLOAD Paper

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

Export:

Link to this Paper:
https://civilica.com/doc/958647

Document National Code:

JR_FEJ-8-30_008

Index date: 12 November 2019

رتبه بندی آماری مدل های مختلف ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار با استفاده از رویکرد مجموعه اطمینان مدل (MCS) برای صنعت بانکداری: با تاکید بر رویکرد ارزش فرین شرطی abstract

در این پژوهش به رتبه­ بندی رویکردهای مختلف ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار بر روی داده­ های روزانه شاخص صنعت بانکداری در طی دوره زمانی 1387 تا 1395 با تاکید بر رویکرد ارزش فرین شرطی می­ پردازیم. در مرحله اول، برای بررسی اعتبار پیش­ بینی مدل­های مختلف از روش­های پس­ آزمایی پوشش برنولی و آزمون استقلال تخطی برای VaR و آزمون مک­نیل­وفری برای ES استفاده می­گردد. در مرحله دوم، توابع زیان مدل­های معتبر باقی­مانده از مرحله اول وارد تابع MCS شده و رتبه­ بندی آماری­ صورت می­گیرد. تابع زیان مورد استفاده در مدل­های VaR، تابع زیان داو و در مدل­های ES، اولسن می­باشد. نتایج نشان داد در هر دو مدل­های VaR و ES و در سطح اطمینان 99% ، رویکردهای ارزش فرین شرطی با فرض پسماندهای استاندارد شده نرمال، ارزش فرین شرطی با فرض پسماندهای استاندارد شده تی­استیودنت و گارچ با پسماندهای تی­استیودنت به ترتیب رتبه ­های اول تا سوم را دارند

رتبه بندی آماری مدل های مختلف ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار با استفاده از رویکرد مجموعه اطمینان مدل (MCS) برای صنعت بانکداری: با تاکید بر رویکرد ارزش فرین شرطی Keywords:

ارزش در معرض ریسک , ریزش مورد انتظار , مجموعه اطمینان مدل , تئوری ارزش فرین , رویکرد فراتر از آستانه

رتبه بندی آماری مدل های مختلف ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار با استفاده از رویکرد مجموعه اطمینان مدل (MCS) برای صنعت بانکداری: با تاکید بر رویکرد ارزش فرین شرطی authors

علیرضا سارنج

دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.

مرضیه نوراحمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران