کاربرد الگوریتم های تبرید شبیه سازی شده و ژنتیک
Publish Year: 1393
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 533
This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
Export:
Document National Code:
JR_FEJ-5-20_008
Index date: 12 November 2019
کاربرد الگوریتم های تبرید شبیه سازی شده و ژنتیک abstract
هدف از این مطالعه تشکیل صندوق شاخصی با استفاده از الگوریتم های تبرید شبیه سازی شده و ژنتیک می باشد. صندوق های شاخصی پرتفوی هایی هستند که طوری طراحی می شوند که از طریق سرمایه گذاری در تعداد معدودی از اقلام تشکیل دهنده شاخص بتوانند ضمن کاهش هزینه های معاملاتی بازدهی نزدیک به بازده بازار را ایجاد نمایند. در این پژوهش به دنبال بررسی رابطه میان خطای ردیابی و تعداد سهام تشکیل دهنده صندوق هستیم. همچنین عملکرد الگوریتم تبرید شبیه سازی شده را در مقایسه با الگوریتم ژنتیک در تشکیل صندوق شاخصی می سنجیم. در این پژوهش برای انتخاب سهام هایی که بیش ترین تاثیر را بر شاخص می گذارند از یک تابع اولویت استفاده خواهد شد، سپس با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری وزن های بهینه این سهم ها را به دست خواهیم آورد. نتایج حاصل نشان می دهد که هر چه تعداد سهام صندوق بیشتر باشد خطای ردیابی کاهش می یابد. بررسی ها دقت بالا و عملکرد برتر صندوق شاخصی ایجادشده توسط الگوریتم ژنتیک را در مقایسه با الگوریتم تبرید شبیه سازی شده به اثبات رسانید. به منظور ایجاد این صندوق از سهام شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران استفاده خواهد شد.
کاربرد الگوریتم های تبرید شبیه سازی شده و ژنتیک Keywords:
کاربرد الگوریتم های تبرید شبیه سازی شده و ژنتیک authors
ابراهیم عباسی
دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
صمد اکبری
کارشناس ارشد مهندسی صنایع گرایش مهندسی مالی