شیوه انتخاب مدل های رگرسیون باورمند
Publish place: Journal of Insurance Reserch، Vol: 18، Issue: 4
Publish Year: 1382
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 237
This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JIRC-18-4_002
تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1398
Abstract:
در این مقاله مدل رگرسیون باورمند با اثرهای تصادفی همراه با تکرار روی محاطره ها ارایه شده است. در این مقاله، برخلاف تکنیک های متداول انتخاب مدل مانند آزمون فرض با معیار Cp، با حداقل کردن زیان مورد انتظار، بهترین مدل های پیش بینی رگرسیون را انتخاب می کنیم. این روش انتخاب مدل، آثار فردی را که در جمع مشخص نمی شوند آشکار می کند. در مدل های مختلف، نتایج دقیق و غیر مجانبی را برای زیان مورد انتظار توان دوم خطا، براساس برآورد باورمند به دست آورده ایم. این بحث شامل بررسی پارامترهای مدل تصادفی و مطالعه زیان مورد انتظار برای برآورد گر است. سرانجام با استفاده از شبیه سازی، خواص ریاضی انتخاب کننده مدل جدید تایید می شود.
Keywords:
تعادل بین اریبی و واریانس , بیزتجربی , مدل اثرهای تصادفی , برآوردگر ترنجیده , زیان مورد انتظار , زیر مجموعه رگرسیونی
Authors
محمد حضرتی
کارشناسی ارشد رشته آمار بیمه (آکچویری) دانشگاه شهید بهشتی