بررسی پویایی های غیرخطی نرخ تورم در ایران

با توجه به اهمیت شناخت رفتار نرخ تورم برای الگوسازی، پیش بینی و سیاست گذاری، سوال اصلی این است که آیا آزمون های ایستایی برای نرخ تورم در ایران از دقت و صحت لازم برخوردار است پاسخ به این سوال بستگی به مطالعه رفتار پویایی تورم دارد. عدم توجه به این رفتار، می تواند نتایج گمراه کننده ای در خصوص ایستایی نرخ تورم و در نتیجه پیش بینی آن داشته باشد. از این روی، هدف مطالعه حاضر بررسی پویایی های نرخ تورم در ایران طی دوره 90-1370 می باشد. عمده آزمون های مرسوم ایستایی که در ایران انجام شده بر اساس رفتار خطی تورم است. نتایج کلی این آزمون ها دلالت بر ایستا بودن نرخ تورم دارد. این بدان معناسیت که تکانه ها اثرگذار بر سطح عمومی قیمت ها دارند و در نتیجه هزینه تورم زدایی بالا نمی باشد. در این مقاله این آزمون ها مورد تردید قرار گرفته و احتمال وجود رفتار غیرخطی نرخ تورم بررسی شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که تورم در ایران رفتار غیرخطی داشته و از یک فرآیند اتورگرسیو انتقال ملایم نمایی (ESTAR) پیروی می کند. بنابراین، ایستایی این متغیر مجددا با استفاده از آزمون غیرخطی KSS بررسی شده است. نتایج نشان دهنده نا ایستایی تورم می باشد. بنابراین، مشاهده می گردد که نرخ تورم در ایران طی دوره مورد بررسی نه تنها رفتاری غیرخطی داشته، بلکه در سطح نیز ایستا نمی باشد. همچنین تکانه ها می توانند اثر دایمی بر نرخ تورم در ایران داشته باشند و در نتیجه اعمال سیاست های ضد تورمی برای مسیولین پولی بسیار پرهزینه است.

Keywords:

تورم , ایستایی غیرخطی , الگوی ESTAR , آزمون Kss