تدوین درخت های سلسله مراتبی سهام در بازار سرمایه (مطالعه ای در بورس و اوراق بهادار تهران)

در این تحقیق به صورت کمی به بررسی خواص ماتریس همبستگی پرداخته می شود. ماتریس همبستگی نقش مهمی در بهینهسازی سبد سهام و به عبارت دیگرتوصیف های کمی از ارزیابی پویایی های قیمت در بازارهای مالی ایفا می کند. هدف اصلیاین مطالعه بررسی قیمت های روزانه 30 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران و رتبه بندی آنها و نیز ارتباط این متغیرها بابازده سهام بورس اوراق بهادار تهران در سال 1394 می باشد. در اینجا، در مورد چگونگی تعریف و به دست آوردن درخت هایسلسله مراتبی، همبستگی بر اساس درختان و شبکه هایی از یک ماتریس همبستگی رسیدگی می شود. خوشه بندی سلسلهمراتبی و دیگر روش های انجام شده در ماتریس همبستگی برای شناسایی جنبه های قابل اتکای آماری از آن به عنوان شیوههای فی تر ماتریس همبستگی انجام می شود. همچنین در این مطالعه به روش مرتبط با مدل عامل سلسله مراتبی تو در تو بایک درخت سلسله مراتبی به دست آمده از یک ماتریس همبستگی پرداختده می شود. اطلاعات بدست آمده از شیوه هایفیلترینگ و پایایی آن با جنبه های نوسانات آماری با استفاده از فاصله کولبک- لیبر اندازه گیری می شود.

Keywords:

درخت سلسله مراتبی , درخت پوشای کمینه , فاصله متریک , بازار سرمایه