بررسی رفتار غیرخطی نرخ ارز در ایران: شواهدی از الگوی مارکوف سوئیچینگ
Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 239
This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ECON-6-1_002
تاریخ نمایه سازی: 11 آذر 1399
Abstract:
نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای کلیدی و مهم اقتصادی است که میتواند با تاثیر بر وضعیت تجارت خارجی و ترازپرداختها، تاثیراتی بر وضعیت تولید، تورم، اشتغال و سایر متغیرهای اقتصاد کلان بگذارد، بر این اساس مقاله حاضر به مدلسازی نرخ ارز در ایران با استفاده از مدل غیرخطی مارکف-سوئیچینگ (Markov Switching) میپردازد. دادههای کاربردی در این مقاله شامل نرخ ارز در سال 1396-1338 است. یکی از دلایل مهم استفاده مدل مارکوف-سوییچینگ، این است که نرخ ارز یک سری زمانی غیرخطی است که در طی چند سال مورد مطالعه دارای نوسانات مختلفی است، به طور کلی نتایج مدل مارکف-سوئیچینگ نشان میدهد نرخ ارز رفتاری غیرخطی و نامتقارنی در ایران دارد و نرخ ارز در سه رژیم مختلف، رفتار متفاوتی برجای میگذارد و رفتار نرخ ارز در سه رژیم مورد نظر وابسته به دوره قرارگیری در آن بوده و این برای سیاستگذاری اقتصاد در حوزه نرخ ارز میتواند حائز اهمیت باشد.
Keywords:
پیشبینی نرخ ارز , مدلسازی نرخ ارز , مدل غیرخطی , مدل مارکف سوئیچینگ , اقتصاد ایران طبقهبندیJEL : C58 , G17 , F31 , C15
Authors
مسلم انصاری نسب
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
زهرا محمدی
کارشناس ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان