سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

پیش بینی قیمت متوسط سهام بورس اوراق بهادار تهران براساس داده های سفارش محدود با استفاده از الگوریتم XG-BOOST

Publish Year: 1399
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 754

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

NCOEI01_032

Index date: 23 May 2021

پیش بینی قیمت متوسط سهام بورس اوراق بهادار تهران براساس داده های سفارش محدود با استفاده از الگوریتم XG-BOOST abstract

تصویب مبادلات تجارت خودکار در سطح جهانی، منجر به ایجاد بازارهای اقتصادی پربسامد ۴ شد. در بازارهای اقتصادی پربسامد ثبت و ضبط معیارهای پیشبینی کار چالش برانگیزی محسوب میشود. برای نخستین بار در این پژوهش مجموعه ی داده سفارش محدود بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده است. هدف ما در این تحقیق پیشبینی قیمت متوسط آینده سهام برای رویدادهای نزدیک است. بدین منظور مدل XG-boost در مقیاس کوچک برای پیش بینی حرکت قیمت داده های سفارش محدود طراحی شده است که میتواند به ارزیابی مجموعه داده ی جمع آوری شده و همچنین مجموعه داده ی FI-۲۰۱۰ بپردازد. به کمک مجموعه داده آموزش / ارزیابی با استفاده از روش اعتبارسنجی متقابل ۱۰-fold روزانه به ارزیابی مدل پرداخته شده است. با توجه به توانایی بالای مدل XG-boost در هرس کردن بهینه درخت و همچنین قابلیت استفاده از روش جستجوی شبکه ای برای بهینه سازی ابرپارامترهای مدل با استفاده از روشهای موازی سازی به توانایی مدل XG-boost در پیشبینی قیمت متوسط روی داده های سفارش محدود پی خواهیم برد. نتایج بدست آمده با الگوریتم XG-boost را با الگوریتمهای رگرسیون ریج و شبکه ی عصبی پیشرو تک لایه پنهان مقایسه شده است و مشاهده شده است که حدود ۱۰ درصد نمره F۱ برای افق های پیشبینی مختلف بهبود مییابد.

پیش بینی قیمت متوسط سهام بورس اوراق بهادار تهران براساس داده های سفارش محدود با استفاده از الگوریتم XG-BOOST Keywords:

داده های سفارش محدود , یادگیری ماشین , XG-boost , قیمت متوسط سهم.

پیش بینی قیمت متوسط سهام بورس اوراق بهادار تهران براساس داده های سفارش محدود با استفاده از الگوریتم XG-BOOST authors

کامران عبدی

بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه شیراز

سیدرئوف خیامی

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز

غلامحسین دستغیبی فرد

بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه شیراز

مقاله فارسی "پیش بینی قیمت متوسط سهام بورس اوراق بهادار تهران براساس داده های سفارش محدود با استفاده از الگوریتم XG-BOOST" توسط کامران عبدی، بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه شیراز؛ سیدرئوف خیامی، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز؛ غلامحسین دستغیبی فرد، بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه شیراز نوشته شده و در سال 1399 پس از تایید کمیته علمی اولین کنفرانس مهندسی و فن آوری پذیرفته شده است. کلمات کلیدی استفاده شده در این مقاله داده های سفارش محدود، یادگیری ماشین، XG-boost، قیمت متوسط سهم. هستند. این مقاله در تاریخ 2 خرداد 1400 توسط سیویلیکا نمایه سازی و منتشر شده است و تاکنون 754 بار صفحه این مقاله مشاهده شده است. در چکیده این مقاله اشاره شده است که تصویب مبادلات تجارت خودکار در سطح جهانی، منجر به ایجاد بازارهای اقتصادی پربسامد ۴ شد. در بازارهای اقتصادی پربسامد ثبت و ضبط معیارهای پیشبینی کار چالش برانگیزی محسوب میشود. برای نخستین بار در این پژوهش مجموعه ی داده سفارش محدود بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده است. هدف ما در این تحقیق پیشبینی قیمت متوسط آینده سهام برای رویدادهای ... . این مقاله در دسته بندی موضوعی یادگیری ماشین طبقه بندی شده است. برای دانلود فایل کامل مقاله پیش بینی قیمت متوسط سهام بورس اوراق بهادار تهران براساس داده های سفارش محدود با استفاده از الگوریتم XG-BOOST با 9 صفحه به فرمت PDF، میتوانید از طریق بخش "دانلود فایل کامل" اقدام نمایید.