بررسی ریسک سیستمی در شاخص های بورس اوراق بهادار تهران (رهیافت ارزش در معرض ریسک شرطی)

هدف از این مطالعه، اندازه گیری و رتبه بندی ریسک سیستمی در شاخص های مالی و غیر مالی بورس اوراق بهادار تهران است. برای دست یابی به این هدف، با به کارگیری روش ارزش در معرض ریسک شرطی ارائه شده توسط آدریان و برونمیر ۲۰۱۱ و جیردای و آرگون ۲۰۱۳ و با استفاده از داده های روزانه مربوط به شاخص های صنایع بورس طی دوره فروردین ۱۳۹۰ تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۹ ریسک سیستمی داشته است. همچنین نتایج رتبه بندی شاخص ها گویای ایناست که شاخص گروه بانکی در بین شاخص های مالی و شاخص گروه شیمیایی در بین شاخص های غیر مالی بیشترین سهم را در ایجاد ریسک سیستمی دارد.

Keywords:

ریسک سیستمی , ارزش در معرض ریسک شرطی , شاخص های غیر مالی