گزینش بهترین شرکتهای بازار سرمایه جهت سرمایه گذاری با استفاده از روش جهش قورباغه

فرآیند انتخاب پرتفوی سهام جهت سرمایه گذاری یکی از مسائلی است که موردتوجه محققین زیادی بوده است. در تصمیم گیری به منظور سرمایه گذاری، دو عامل از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و مبنای سرمایه گذاری می باشد. این دو عامل ریسک و بازده هستند و در این رابطه، بررسی و مطالعه سرمایه گذاران در جهت انتخاب بهترین سبد سرمایهگذاری با توجه به میزان ریسک و بازده آن انجام می شود. هدف این تحقیق ایجاد مدلی هوشمند جهت انتخاب سبد بهینه سهام با استفاده از الگوریتم های تحقیق میباشد. مدل پیشنهادی، انواع مختلف سرمایه گذاریهایی را بررسی میکند که یک سرمایه گذار میتواند و تمایل دارد جهت تشکیل سبد سرمایه گذاری خود، آنها را مورد ملاحظه قرار دهد. به این منظور، ریسک و بازده مورد انتظار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت ماهیانه موردبررسی قرارگرفته است. نمونه آماری تحقیق شامل داده های مالی ۲۳۷ شرکت بورس ایران طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ میباشد. نتایج تحقیق نشان میدهد که الگوریتم LISFLA قادر به انتخاب پرتفو با استفاده از مدل مارکوییز برای سرمایه گذار ریسک پذیر و ریسک گریز است.

Keywords:

سبد سهام , ریسک , بازده , الگوریتم قورباغه