تخمین شبه پارامتریک استوار در تعیین عوامل ناکارایی در نظام بانکی ایران: روش بوت استرپ

در طول دو دهه اخیر مطالعات کاربردی بسیاری برای ارزیابی دلایل ناکارایی در صنایع مختلف از یک روش شبه پارامتری دو مرحله ای موسوم به مدل توبیت استفاده نموده اند. کاربرد این روش برای نمونه های کوچک به دلیل امکان وجود تورش در نتایج آن، اخیرا مورد انتقاد بوده است. یک روش دو مرحله ای شبه پارامتریک بوت استرپ شامل دو الگوریتم منفرد و مضاعف را برای حل این مشکل ارائه نموده اند. این دو الگوریتم، تخمین های استوار و سازگاری را ارائه می نمایند. به علاوه، الگوریتم مضاعف تخمین های تورش زدایی شده از کارایی را نیز فراهم می کند. این مقاله یکی از اولین مطالعات کاربردی روش مذکور است که شواهد تجربی جدیدی را برای این روش با استفاده از مجموعه داده هایی از نظام بانکی ایران برای دوره ۱۳۸۶- ۱۳۸۱ ارائه نموده است. یافته های این تحقیق، نتایج سیمار و ویلسون (۲۰۰۷) مبنی بر وجود تورش در نتایج روش رایج دو مرحله ای توبیت را تایید می کند. به بیان دقیق تر، الگوریتم مضاعف نسبت به الگوریتم منفرد نتایج کاملا متفاوتی را از تخمین ها و استنتاج آماری نشان می دهد که این خود وجود تورش و همبستگی سریالی را به عنوان یک مسئله مهم در روش دو مرحله ای توبیت تایید می کند. مقایسه نتایج تخمین های ناکارایی و استنتاج آماری آن‎ها حاصل از الگوریتم مضاعف و روش پارامتری تک مرحله ای داده پانل (بتیس و کوئلی، ۱۹۹۵) که برای اولین بار در این تحقیق انجام شده است، تشابه زیاد این نتایج را نشان می دهد. این تشابه می تواند تاییدی بر مطالعه‎ی کوئلی (۲۰۰۰) باشد مبنی بر اینکه روش داد ه های پانل تک مرحله ا ی تخمین های بدون تورش و سازگاری را از عوامل ناکارایی ارائه می کند. نتایج این تحقیق هم چنین نشان می دهند که بانک ها در ایران به طور کلی می توانند عملکرد خود را با حرکت به سمت خصوصی سازی، نگهداری دارائی های کم‎تر ریسکی و توجه به برخورداری از صرفه های مقیاس و صرفه های قلمرو به وسیله گسترش اندازه و نوع خدمات بهبود بخشند. طبقه بندی JEL: C۰۱, C۰۲, C۱۲, C۱۹, C۲۳,

Keywords:

بانک , بوت استرپ , بوت استرپ مضاعف , بوت استرپ منفرد , داده های سانسور شده و داده های منقطع , عوامل تعیین کننده ناکارآیی , کارآیی فنی , مدل تک مرحله ای داده های ترکیبی , مدل توبیت