سنجشی از تاثیر شوک‎های نفتی و سیاست های پولی بر رشد اقتصادی ایران

در این مطالعه به بررسی اثرات پویای شوک‎‎های نفتی و سیاست پولی بر رشد اقتصادی ایران و محاسبه ی سهم هر کدام از آن‎‎ها در رشد اقتصادی طی دوره ی ۸۵-۱۳۵۳ پرداخته شده و تجزیه‎ و‎ تحلیل اثرات متقابل پویا از تکانه‎های ایجاد شده در الگو، با استفاده از مدل خود توضیح برداری (VAR) شامل تجزیه ی واریانس خطای پیش‎بینی (FEVDs) و توابع عکس‎العمل آنی (IRFs)، انجام گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‎دهد که شوک‎‎های نفتی در کشور ایران به میزان قابل توجهی بر رشد اقتصادی موثر بوده‎اند، اما با وجود موثر بودن شوک‎‎های نفتی بر نقدینگی و ایجاد سیاست‎‎های انبساطی پولی منتج‎شده از آن، شوک‎‎های پولی بر رشد اقتصادی موثر نبوده‎اند. توضیح‎دهندگی بالای شوک‎‎های نفتی برای متغیر GDP در ایران حاکی از وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی می باشد. عدم تاثیر شوک‎‎های پولی، به ویژه سیاست‎‎های انبساطی پولی منتج‎شده از شوک‎‎های نفتی بر GDP، به دلیل موثر بودن سیاست‎‎های مذکور با وقفه‎ی زمانی و از سویی دیگر اجرای سیاست‎‎های پولی انقباضی محدود به جهت مهار تورم در کشور بوده‎ که سبب گردیده تاثیر این شوک‎‎ها، بر اقتصاد اندک و حتی خنثی شود. طبقه‎بندی JEL: C۳۲, E۳۲, E۵۲, O۴۷ & Q۴۳

سنجشی از تاثیر شوک‎های نفتی و سیاست های پولی بر رشد اقتصادی ایران Keywords:

رشد اقتصادی (GDP) , شوک‎‎های پولی (سیاست پولی) , شوک‎‎های نفتی , مدل خود توضیح برداری (VAR)