بررسی تاثیر همزمانی چرخههای تجاری ایران و آلمان بر اصطکاک و عمق بازارهای مالی ایران (رهیافت مارکوف سوئیچینگ بیزین ور)
Publish place: Financial Research Journal، Vol: 19، Issue: 3
Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 180
This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JFR-19-3_002
تاریخ نمایه سازی: 20 بهمن 1400
Abstract:
همزمانی چرخههای تجاری از موضوعات جدیدی است که در دهههای اخیر در حوزه تجارت بینالملل همزمان با افزایش یکپارچگیهای اقتصادی میان کشورها مطرح شده است. بر این اساس با توجه به تاثیرپذیری اقتصاد ایران از جریان چرخههای تجاری و همچنین روند ادغام بازار مالی با بازارهای مالی بینالمللی، مهم است که بتوان تاثیر چرخههای تجاری و همزمانی آنها را مشخص کرد و تاثیر همزمانی را بر اصطکاک بازارهای مالی و عمق مالی بررسی نمود. با توجه به شکلگیری چرخههای تجاری و روند اصطکاک و عمق مالی، روش بهکار گرفته شده، تحلیل مارکوف سوئیچینگ بیزین ور (MSBVAR) است. با توجه به نتایج بهدست آمده، همزمانی چرخههای تجاری ایران و آلمان طی سالهای ۱۳۹۴- ۱۳۶۵ نشاندهنده همزمانی و تقارن زیاد بین چرخههای تجاری این دو کشور است. نقش اصطکاک مالی در توجیه درجه همزمانی چرخههای تجاری طی بحرانهای مالی جهانی، شایان توجه است. رژیم ۱ (رکود) نسبت به رژیم ۲ (تورم) پایدارتر بوده و احتمال ماندن در رژیم ۱ بیشتر است.
Keywords:
Authors
راضیه امیر تیموری
دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
سید عبدالمجید جلایی
استاد گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
محسن زاینده رودی
استادیار گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :