تحلیل چندبعدی از نرخ ارز و نااطمینانی آن در پویایی رشد اقتصادی ایران

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 202

This Paper With 34 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTET-56-2_003

تاریخ نمایه سازی: 16 فروردین 1401

Abstract:

نرخ ارز و نوسانات آن همواره از مهم ترین پارامترهای موثر بر اقتصاد ایران بوده اند که شرایط متزلزلی را در سال های اخیر در کشور به وجود آورده اند. این مقاله به بررسی آثار نرخ ارز و نااطمینانی آن در کنار متغیرهای کنترلی رشد قیمت نفت، تورم و نااطمینانی آن ها به همراه رشد نقدینگی بر روند رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های فصلی ۱۳۷۰-۱۳۹۷ و با بهره گیری از مدل های خطی VAR و غیرخطی چندرژیمی MRS و GARCH-MRS می پردازد. نتایج بیانگر آن است که بسته به نوع رژیم و مدل اقتصادسنجی، نتایج متفاوتی حاصل می شود. عموم مدل های چندرژیمی نشان دادند که روند رشد اقتصادی ایران دارای رژیم های مختلف است که بین رژیم با رشد پایین و بالا درحال تغییر است و بیشتر در رژیم با رشد پایین قرار دارد. رشد نرخ ارز و نااطمینانی آن در هردو مدل های خطی و غیرخطی، اثر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی دارد. با توجه به آشوبی بودن روند نرخ ارز، مدل های غیرخطی نتایج واقع بینانه تری را با توجه به وضعیت اقتصادی کشور ارائه می کنند. متغیرهای کنترلی نیز بسته به نوع معادله و مدل اقتصادسنجی، آثار متفاوتی بر رشد اقتصادی دارند. به سیاست گذاران توصیه می شود با اجتناب از اعمال سیاست های مقطعی برای حل مسائل روزمره کشور که موجب خلق محیط نامطمئن برای عاملان اقتصادی می شود و پایدارسازی اقتصاد کلان و یکسان سازی نرخ ارز، در جهت کاهش تبعات منفی ارز و نااطمینانی آن گام بردارند. طبقه بندی JEL: C۳۲, C۵۸, F۳۱, O۴۷.

Keywords:

Authors

اکبر حسن زاده

دانشجوی دکتری، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه

حسن حیدری

استاد گروه اقتصاد، دانشکده اقنصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه

کیومرث شهبازی

استاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه ارومیه

سید جمال الدین محسنی زنوزی

دانشیارگروه اقتصاد دانشکده اقتصادومدیریت ،دانشگاه ارومیه

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • امیری، حسین، صالحی کمرودی، محسن و پاسبان، مهناز (۱۳۹۹). ارتباط ...
  • اندرس، والتر (۱۳۹۱). اقتصادسنجی سری های زمانی با رویکرد کاربردی. ...
  • حلافی، حمیدرضا (۱۳۸۶). نرخ واقعی ارز و رشد اقتصادی ایران. ...
  • حلافی، حمیدرضا، اقبالی، علیرضا و گسکری، ریحانه (۱۳۸۳). انحراف نرخ ...
  • دهقان منشادی، محمد و پوررحیم، پروین (۱۳۹۲). رابطه بین بی ...
  • سیدهاشمی پورولدی، مهناز (۱۳۸۹). تاثیر نااطمینانی نرخ ارز روی سرمایه ...
  • عسگری، منوچهر و توفیقی، حمید (۱۳۸۸). شناسایی عوامل موثر بر ...
  • مبینی دهکردی، مصطفی و محمدی، تیمور (۱۳۹۳). تاثیر غیرخطی نااطمینانی ...
  • محمدی، الهام، کازرونی، علیرضا و اصغرپور، حسین (۱۳۹۹). اثر بی ...
  • مطهری، محب اله، لطفعلی پور، محمدرضا و احمدی شادمهری، محمدطاهر ...
  • Aliyu, S. U. R. (۲۰۰۹). Impact of oil price shock ...
  • Aman, Q., Ullah, I., & Khan, M. I. (۲۰۱۷). Linkages ...
  • Bahmani-Oskooee, M., & Kandil, M. E. (۲۰۰۷). Exchange rate fluctuations ...
  • Becchetti, L., & Hasan, I. (۲۰۰۵). The effects of (within ...
  • Bhar, R., & Mallik, G. (۲۰۱۰). Inflation, inflation uncertainty and ...
  • Bleany, M. (۲۰۰۸). Fundamentals and exchange rate volatility, School of ...
  • Bollerslev, T. (۱۹۸۶). Generalized autoregressive conditional Journal of Econometrics, ۳۱(۳) ...
  • Brooks C. (۲۰۱۴). Introductory econometrics for finance. Cambridge University Press ...
  • Cai J. (۱۹۹۴). A Markov model of unconditional variance in ...
  • Chit, M.M., Rizov. M., & Willenbockel, D. (۲۰۱۰). Exchange rate ...
  • Engle, R. F (۱۹۸۲). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimation of ...
  • Godfrey, L. G. (۱۹۷۸). Testing against general autoregressive and moving ...
  • Gray S. (۱۹۹۶). Modeling the conditional distribution of interest rates ...
  • Ha, D. T. T., & Hoang, N. T. (۲۰۲۰). Exchange ...
  • Hall, S., Hondroyiannis, G., Swamy, P, A, V, B., Tavlas, ...
  • Hamilton J. D., & Susmel, R. (۱۹۹۴(, Autoregressive conditional heteroskedasticity ...
  • Krolzig (۱۹۹۷). Markov Switching Vector Autoregressions. Modeling, Statistical Inference and ...
  • Marcucci, J (۲۰۰۵). Forecasting stock market volatility with regime- switching ...
  • Psaradakis, Z., & Spagnolo, N. (۲۰۰۳). On the Determination of ...
  • Reyes, P.M., Osborn, D.R.M, Sensier, M. (۲۰۰۴). Modeling real exchange ...
  • Tang, B. (۲۰۱۵). Real exchange rate and economic growth in ...
  • Wesseh Jr, P. K., & Lin, B. (۲۰۱۸). Exchange rate ...
  • نمایش کامل مراجع