شناسایی استرس سیستمیک در بازار مالی ایران
Publish place: Journal of Financial Management Strategy، Vol: 10، Issue: 1
Publish Year: 1401
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 340
This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_JFMZ-10-1_003
Index date: 27 June 2022
شناسایی استرس سیستمیک در بازار مالی ایران abstract
به دنبال پیامدهای بحران های مالی اخیر، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و درک ریسک سیستمی سیستم مالی در مطالعات اقتصادی جدید اهمیت بسزایی پیدا کرده است. استرس سیستمیک ، صورت دیگر ریسک سیستمیک است که محقق شده است. هدف این پژوهش کمی سازی استرس سیستمیک و استرس مالی با مشخص کردن بازیگر اصلی به عنوان منشا اصلی استرس مالی است. در این مطالعه شاخص استرس سیستمیک و استرس مالی پویای اقتصاد ایران به صورت ماهانه از دی ماه ۱۳۸۷ تا دی ماه ۱۳۹۸ با رویکرد EWMA و روش تحلیل عاملی پویا برآورد شده است. شاخص استرس سیستمیک به دو صورت بازگشتی با در نظر گرفتن زمان واقعی و غیر بازگشتی (شاخص استرس سیستمیک معمول) تخمین زده شده است. از دستاوردهای مهم این پژوهش انطباق زمانی با یک یا دو وقفه بین بیشترین مقادیر استرس مالی با بحران های اقتصاد ایران است. به طوری که نوسانات شاخص استرس مالی در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷، بحران های مالی در این سال ها را به خوبی نمایش می دهد. از دیگر نتایج پژوهش این است که نوسانات بازار سهام و بخش بانکی و ارزی به عنوان مهمترین عامل ایجاد کننده استرس در شاخص استرس مالی شناسایی می شوند.
شناسایی استرس سیستمیک در بازار مالی ایران Keywords:
شناسایی استرس سیستمیک در بازار مالی ایران authors
ثمینه قاسمی فر
دانشجوی دکتری علوم اقتصادی.دانشگاه الزهرا
ابوالفضل شاه آبادی
استاد علوم اقتصادی.دانشگاه الزهرا
شمس الله شیرین بخش
دانشیار علوم اقتصادی.دانشگاه الزهرا
اعظم احمدیان
استادیار علوم اقتصادی. پژوهشکده پولی بانکی
میرحسین موسوی
دانشیار علوم اقتصادی.دانشگاه الزهرا
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :