احتمال ورشکستگی فرآیند مخاطره انفرادی شرکت بیمه با خسارتهای وابسته
Publish place: Journal of Statistical sciences، Vol: 6، Issue: 1
Publish Year: 1391
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 182
This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
Export:
Document National Code:
JR_STAT-6-1_002
Index date: 14 September 2022
احتمال ورشکستگی فرآیند مخاطره انفرادی شرکت بیمه با خسارتهای وابسته abstract
در فرآیند مخاطره انفرادی شرکت بیمه ای که اندازه های خسارت بیمه گذاران آن به یکدیگر وابسته اند، تعیین احتمال و زمان ورشکستگی از اهمیت بسزایی برخوردار است. محاسبه دقیق این احتمالات به دلیل ساختار پیچیده آن، کار آسانی نیست. در این مقاله، برآورد احتمالات ورشکستگی، تعیین زمان های ورشکستگی و بازه اطمینان احتمالات ورشکستگی در سطوح مختلف همبستگی خسارتها با روش شبیه سازی مونت کارلو انجام شده است. در این شبیه سازی برای تولید خسارت های وابسته از تابع مفصل فرانک چند متغیره و الگوریتم مارشال و الکین کمک گرفته و نشان داده شده است که با افزایش سطح وابستگی بین اندازه های خسارت، احتمال ورشکستگی فرآیند مخاطره افزایش و زمان ورشکستگی آن کاهش می یابد
احتمال ورشکستگی فرآیند مخاطره انفرادی شرکت بیمه با خسارتهای وابسته Keywords:
Ruin Probability , Marshall and Olkin's Algorithm , Frank Copula Function , Individual Risk Process , احتمال ورشکستگی , الگوریتم مارشال و الکین , تابع مفصل فرانک , فرآیند مخاطره انفرادی
احتمال ورشکستگی فرآیند مخاطره انفرادی شرکت بیمه با خسارتهای وابسته authors
ابوذر بازیاری
Department of Statistics, Persian Gulf University, Bushehr, Iran.
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :