پیش بینی رفتار سهام یک شرکت در بورس اوراق بهادار با استفاده مدل زنجیره مارکوف و محاسبه ماتریس انتقال

در سال های اخیر پیش بینی قیمت سهام و سرمایه گذاری مطمئن از دغدغه های اصلی فعالان بورس اوراق بهادار بوده است . از آنجا که قیمت هر سهام در هر یک روز فقط به قیمت روز قبل وابسته است و به روزهای پیشین به طور مستقیم مرتبط نیست لذا رفتار قیمت سهام یک فرایند مارکوف است . در این مطالعه با استفاده از مدل زنجیره مارکوف متناهی و با داشتن اطلاعات دوسال سری زمانی سهام شرکت و با کمک محاسبه عناصر ماتریس انتقال به میزان خیلی خوبی توانسته ایم آینده رفتار قیمت سهام شرکت پتروشیمی فعال در بورس اوراق بهادار را پیش بینی کنیم . با استفاده از این روش و با داشتن قیمت در یک بازه زمانی مشخص با ریسک کمتر و احتمال موفقیت بیشتر می توان با اطمینان بیشتری در بازار بورس سرمایه گذاری کرد.

Keywords:

بورس اوراق بهادار , پیش بینی رفتار سهام شرکت پتروشیمی , زنجیره مارکوف , سری زمانی , ماتریس انتقال.