مروری بر الگوهای مارکوف سویچینگ و کاربردهای آن در اقتصاد
Publish place: The First International Conference on Econometrics
Publish Year: 1391
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 7,675
This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
ECONOMETRICS01_077
Index date: 29 December 2012
مروری بر الگوهای مارکوف سویچینگ و کاربردهای آن در اقتصاد abstract
روش رایج برای مطالعه رفتار پویای متغیرهای کلان اقتصادی، استفاده از مدل های خطی سری زمانی می باشد. گر چه این مدل ها در بسیاری از موارد موفق عمل نموده اند ولی در توضیح رفتارهای غیر خطی ناتوان هستند. واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته (GARCH) یکی از مدل های غیر خطی است که جهت برآورد نااطمینانی مورد استفاده قرار می گیرد. اغلب مدل های غیر خطی به اندازه کافی انعطاف پذیر نمی باشند به طوری که تغییرات و شکست های ساختاری را در نظر نمی گیرند. مدل مارکوف سویچینگ توسط همیلتون 1989 مطرح و به نام مدل تغییر رژیم نیز شناخته می شود. این مدل از مشهورترین مدل های سری زمانی غیر خطی می باشد که رفتار متغیرها را در رژیم های مختلف توضیح می دهد. در این مقاله گونه های مختلف مدل های مارکوف سویچینگ از قبیل MSARCH, MSVAR, MSAR و ... توضیح داده می شود و سپس به طور خاص به بررسی مدل MS-GARCH پرداخته می شود. هدف اصلی این مقاله، معرفی کامل روش MS-GARCH و مقایسه ی تکنیکی آن با مدل GARCH می باشد.
مروری بر الگوهای مارکوف سویچینگ و کاربردهای آن در اقتصاد Keywords:
مروری بر الگوهای مارکوف سویچینگ و کاربردهای آن در اقتصاد authors
علی حسین صمدی
استادیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
پریسا بهلولی
دان
نگار سنگ سفیدی
دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :