مقایسه معیار ترینر دو مدل بلک لیترمن و مدل مارکویتز

در این مقاله، به شناخت مدل هایی برای محاسبه نرخ بازده مورد انتظار یک سبد مالی از جمله: روش مارکویتز و روش بلک لیترمن می پردازیم. دهسبد مالی تشکیل داده و با روش های مذکور بازده های مورد انتظار آن ها را پیش بینی کرده و وزن های بهینه سبدهای مالی را با استفاده از مدل میانگینواریانس مارکویتز بدست آورده و با توجه به وزن های بدست آمده به محاسبه ی ریسک سبد ها ی مالی، انحراف معیار پرداخته و در نهایت با استفاده از معیارتریتر به مقایسه عملکرد سبدهای مالی بدست آمده از روش های مختلف می پردازیم .

Keywords:

مدل مارکویتز , مدل بلک لیترمن , معیار ترینر