پیش بینی بازخرید بیمه نامه های زندگی به شرط فوت با استفاده از شبکه های عصبی عمیق

پیشینه و اهداف: ضریب نفوذ بیمه عمر به عنوان یک محصول مهم بیمه ­ای و برنامه­ ریزی مالی در ایران بسیار پایین است و یکی از دلایل آن بازخرید بیمه ­نامه­ هاست. هدف این مقاله بررسی تاثیر مشخصه­ های فردی و قراردادی بیمه ­نامه­ هاست که بر بازخرید بیمه­ نامه­ های عمر به شرط فوت اثر می­گذارند.روش شناسی: برای این منظور از داده­های آماری و اطلاعات ثبتی ۳۵۱۷۱ خریدار بیمه­نامه­های عمر و مستمری یک شرکت بیمه­ای در مقطع سال ۱۴۰۰ به‎عنوان پایلوت استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل نیز از داده کاوی و الگوریتم­ های یادگیری عمیق و شبکه عصبی که دقت بسیار بالایی در پیش­بینی دارند استفاده شد.یافته ها: مدل از دقت مطلوب ۷۴ درصد در پیش­بینی هر دو نوع بیمه­نامه­های عدم بازخرید و بازخرید شده برخوردار است. البته در پیش­بینی عدم بازخرید بیمه­نامه­ها عملکرد بسیار بهتر بوده اما چون موضوع اصلی مقاله پیش­بینی بیمه­نامه­های بازخرید شده است، در تفسیر نتایج بیشتر به آن توجه شد. نتایج بدست آمده با وجود مشکل نامتوازن بودن داده­ها مطلوب است. در داده­ها مورد بررسی نسبت بیمه­نامه­های بازخریدی به عدم بازخرید ۳ به ۱۰۰ است که این عدم توازن موجب می­شود فرآیند یادگیری به سمت پیش­بینی طبقه با بیشترین فراوانی سوگیری پیدا کند. با این وجود، شاخص پوشش ۵۹ درصدی بدست آمده نشان داد که از مجموع ۲۴۴ بیمه­نامه بازخرید شده در مجموعه داده تست، شبکه توانسته اغلب آنان یعنی ۱۴۵ مورد را به درستی در طبقه بیمه­نامه­های بازخریدی پیش­بینی و طبقه­بندی کند.نتیجه گیری: نشان داده شد که از مشخصه­های جمعیت­شناختی متغیرهای سن، جنسیت زن، اضافه نرخ پزشکی، نرخ خطر حادثی و از مشخصه ­های قرارداد نیز مدت بیمه ­نامه، مدت زمان سپری­شده از شروع بیمه­نامه، شیوه پرداخت حق­بیمه با اقساط بلندمدت­تر، بالاتر بودن ضرایب افزایش سالانه سرمایه و حق­بیمه و کمتر بودن تعداد موارد پوشش و سرمایه فوت با بازخرید اثر عکس داشته و احتمال آن را کاهش می­دهند. با بازخرید بیمه ­نامه بصورت عکس مرتبط هستند. نسبت بیمه­گذار و بیمه­شده نیز تاثیرگذار بوده و نشان داده شد که بازخرید وقتی بیمه­گذار بیمه­نامه عمر را برای خود بخرد در حداقل و با دور شدن نسبت خویشاوندی احتمال بازخرید افزایش می­یابد.

Keywords:

بازخرید , بیمه عمر به شرط فوت , پیش بینی , مدل شبکه عصبی