عملکرد بانکی و عوامل کلان اقتصادی در مدیریت ریسک

مطالعه ی حاضر به بررسی عوامل تاثیرگذار بر مدیریت ریسک صنعت بانکداری ایران در دوره ی زمانی     ۱۳۸۸-۱۳۸۰ و بر اساس داده های مربوط به ۱۵ بانک خصوصی و دولتی فعال در کشور می پردازد. بدین منظور، نسبت کفایت سرمایه به عنوان شاخص کارآمدی مدیریت ریسک بانکی در نظر گرفته شده و عوامل موثر بر آن نیز به دو گروه شاخص های درون بانکی و عوامل اقتصادی تقسیم بندی شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل رگرسیونی به روش داده های تابلویی حاکی از آن است که نسبت های نقدینگی، سودآوری و کارایی عملیاتی و هم چنین رشد اقتصادی اثر مثبت و میزان ریسک اعتباری و نرخ تورم اثر منفی بر نسبت کفایت سرمایه به عنوان شاخص کارایی مدیریت ریسک بانکی دارند.

Keywords:

مدیریت ریسک , نسبت کفایت سرمایه , عملکرد بانکی , عوامل کلان اقتصادی